Linearer stochastischer Prozess

Bei einem linearen stochastischen Prozess geht man davon aus, dass die Beobachtungswerte einer Zeitreihe durch einen gefilterten White-Noise-Prozess erzeugt werden. Damit sind die Beobachtungswerte untereinander hochgradig abhängig. Als Filter kann nach der Box-Jenkins-Methodik die gewichtete Summe der gegenwärtigen und vergangenen Zufallsvariablen des White-Noise-Prozesses verwendet werden.