La Lazio partecipò al campionato di Serie A 1936-1937 classificandosi al secondo posto con 39 punti, ottenendo così la qualificazione alla Coppa dell'Europa Centrale, disputata al termine della stagione di Serie A.
Con 21 reti in campionato Silvio Piola si laureò capocannoniere della Serie A.
In Coppa dell'Europa Centrale la squadra arrivò fino alla finale contro il Ferencváros: la gara d'andata disputata a Budapest finì 4-2 per i padroni di casa, mentre il ritorno allo Stadio Nazionale di Roma finì 5-4 ancora per la formazione ungherese. La squadra biancoceleste è stata la terza ed ultima formazione italiana (dopo Bologna ed Ambrosiana-Inter) a disputare la finale della Coppa Europa Centrale nel periodo di massimo prestigio della competizione (1927-1940), quando vi parteciparono le vincitrici e le migliori piazzate dei campionati dell'Europa Centrale, oltre, eventualmente, alle vincitrici delle rispettive coppe nazionali, per le federazioni che avevano a disposizione più di due posti.
In Coppa Italia la Lazio fu eliminata in casa del Genoa nei sedicesimi di finale.
^abcAcquistato nella sessione estiva di calciomercato e poi ceduto a febbraio '37 al Gimnasia.
^La Lazio avrebbe dovuto disputare la semifinale contro una tra Genoa e Admira Wacker, ma entrambe le squadre furono squalificate. Infatti, dopo che la gara d'andata a Vienna era stata disturbata da dimostrazioni politiche anti-italiane, il Ministro degli Interni italiano rifiutò di far disputare il ritorno a Genova adducendo motivi di ordine pubblico. Il Comitato Organizzatore decise quindi di squalificare entrambe le squadre, concedendo però alla Lazio il passaggio automatico del turno e dunque la qualificazione alla finale del torneo.
^L'edizione 1937 della Coppa dell'Europa Centrale è terminata nel corso della stagione calcistica 1937-1938.
^Presenze e reti tratte dai tabellini di: Genova-Lazio 5-0, in Il Littoriale, 7 gennaio 1937, p. 1.
^Presenze e reti tratte dai tabellini di: Hungaria-Lazio 1-1, in Il Littoriale, 14 giugno 1937, p. 1,3.; Lazio-Hungaria 3-2, in Il Littoriale, 29 giugno 1937, p. 1,4.; Lazio-Grasshoppers 6-1, in Il Littoriale, 5 luglio 1937, p. 1,4.; Grasshoppers-Lazio 3-2, in Il Littoriale, 12 luglio 1937, p. 1,4.; Ferencvaros-Lazio 4-2, in Il Littoriale, 13 settembre 1937, p. 1,3.; Lazio-Ferencvaros 4-5, in Il Littoriale, 25 ottobre 1937, p. 1,4.;
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